Implementación de un sistema de inteligencia de riesgo basado en señales sociales para la gestión de drawdowns en The Alliance Capital

Resumen

El presente Trabajo Final de Máster desarrolla una propuesta de intervención organizacional en The Alliance Capital, un fondo de inversión libre orientado a estrategias de retorno absoluto, a partir de la metodología de investigación-acción. El problema identificado se localiza en el proceso de gestión y monitoreo de riesgo, caracterizado por un funcionamiento reactivo y fragmentado que limita la detección temprana de eventos de volatilidad y genera respuestas tardías con impacto sobre drawdowns, liquidez y estabilidad operativa. Como respuesta, se propone el diseño de una capa complementaria de inteligencia de riesgo denominada Social-FAN Risk Intelligence, orientada a integrar señales narrativas, sociales y de sentimiento provenientes de fuentes no estructuradas al proceso tradicional de risk management. Mediante herramientas de inteligencia artificial generativa, la solución transforma información textual en indicadores comparables y alertas tempranas accionables, sin sustituir la medición estadística ni automatizar decisiones de inversión. El plan de acción se estructura en seis fases e incluye la definición de responsables, cronograma y presupuesto para un horizonte de nueve meses. La propuesta busca mejorar la anticipación del riesgo y fortalecer la resiliencia del portafolio en entornos de incertidumbre.

Palabras clave